Butterfly Verbreitung BREAKING DOWN Butterfly Verbreitung Butterfly Spreads haben ein begrenztes Risiko. Und die maximalen Verluste, die auftreten, sind die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition. Die höchste Rendite, die Sie verdienen können, tritt ein, wenn der Kurs des Basiswerts exakt dem Basispreis der mittleren Optionen entspricht. Option Trades dieser Art sind strukturiert, um eine hohe Chancen auf einen Gewinn zu erzielen, wenn auch ein kleiner Gewinn. Eine Long-Position in einer Schmetterlingsspanne wird Gewinn erzielen, wenn die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses niedriger ist als die implizite Volatilität. Eine Short-Position in einer Schmetterlingsspanne wird einen Gewinn erzielen, wenn die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses höher ist als die implizite Volatilität. Call-Option Butterfly-Spread-Merkmale Durch den Verkauf von kurzen zwei Call-Optionen zu einem bestimmten Basispreis und dem Kauf einer Call-Option bei einem oberen und einem niedrigeren Basispreis (oft als Flügel des Schmetterlings bezeichnet) ist ein Investor in der Lage zu verdienen Ein Gewinn, wenn der Basiswert einen bestimmten Kurs nach Verfall erreicht. Ein kritischer Schritt beim Aufbau einer richtigen Schmetterlingsausbreitung ist, dass die Flügel des Schmetterlings gleich weit von dem mittleren Streikpreis sein müssen. So, wenn ein Anleger Short zwei Optionen auf einen Basiswert zu einem Basispreis von 60 verkauft, muss er jeweils eine Call-Option zu den 55 und 65 Ausübungspreisen kaufen. In diesem Szenario würde ein Anleger den maximalen Gewinn erzielen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert bei einem Verfall von 60 Euro festgesetzt wird. Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert am Ende der Laufzeit unter 55 liegt, würde der Anleger seinen maximalen Verlust realisieren, was der Nettopreis des Kaufs der beiden Flügelrufoptionen und der Erlös aus dem Verkauf der beiden mittleren Streikoptionen wäre. Das gleiche gilt, wenn der Basiswert bei Verfall bei 65 oder mehr festgesetzt wird. Liegt der Basiswert zwischen 55 und 65, kann ein Verlust oder Gewinn eintreten. Die Höhe der Prämie bezahlt, um die Position eingeben ist der Schlüssel. Angenommen, es kostet 2,50, um in die Position einzutreten. Daraus folgt, dass, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert irgendwo unter 60 minus 2,50 liegt, die Position einen Verlust erleiden würde. Dasselbe gilt, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert mit einem Kurs von 60 plus 2,50 bei Verfall bewertet wurde. In diesem Szenario würde die Position profitieren, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert irgendwo zwischen 57,50 und 62,50 bei Verfall preise.10 Optionen Strategien zu wissen, zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um zu begrenzen Ihr Risiko und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine andere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zum Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Options-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschieben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren.) Sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um diese Strategie besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Was ist eine Iron Butterfly-Optionsstrategie) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung über die Angemessenheit einer Investition oder eine Aufforderung Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren aus dem Handel zugrunde liegenden Wertpapiere profitieren, sofern der Anfänger versteht. How, um einen Schmetterling von Uncle Bob Williams Schmetterling Strategie Beschreibung: Ein Schmetterling Werke von Selling 2 Verträge auf den Strike in der Nähe des aktuellen Marktpreises mit dem aktuellen Ablauf Datum und dann Kauf eines Vertrages auf beiden Seiten, ungefähr 1 Standardabweichung weg mit dem gleichen Ablaufdatum. Die Flügel, die Positionen, die wir kaufen, müssen die gleiche Distanz vom Kurzstreik sein, sonst wird es einen unebenen Schmetterling mit einem Wartungsbedarf schaffen. Wir können Schmetterling Trades auf PUTs und CALLs tun, und wir in der Regel nur im Handel bleiben für 17 bis 20 Tage. Ein Schmetterling Verbreitung ist eine DEBIT Spread: wir zahlen, um den Handel geben und es gibt keine Wartung erforderlich. Der Wert unserer Long-Positionen wird immer einen möglichen Verlust aus den Short-Positionen abdecken. Daher ist die maximale Höhe der Verlust auf einem Schmetterling Handel ist der Betrag, den wir zahlen für den Handel. Nehmen wir unsere fiktive Firma AcmePlus als Beispiel. Die Aktie von AcmePlus lautet derzeit auf 100 je Aktie. Wir können 1 Vertrag von der JUNE 95 CALL für 5,50 pro Aktie kaufen und wir verkaufen 2 Verträge der JUNE 100 CALL für 2,25 pro Aktie, und wir können 1 Vertrag der JUNE 105 CALL für 0,40 pro Aktie kaufen. Denken Sie daran, dass Optionskontrakte 100 Aktien darstellen. Gt Wenn wir 1 CONTRACT of the JUNE 95 CALL Strike für 5,50 kaufen, müssen wir 550 sofort bezahlen, um diesen Kauf zu decken. (Wir kauften 1 CONTRACT des JUNE 95 CALL für 5,50 PRO SHARE, und es gibt 100 Aktien in 1 CONTRACT 550.) gt Wenn wir 2 CONTRAKTE vom JUNE 100 CALL Strike für 2,25 verkaufen, werden wir 450 sofort in unser Brokerage bezahlt Konto. (Wir verkauften 2 CONTRAKTE der JUNE 100 CALL für 2,25 PRO SHARE 225 2 450.) gt Wenn wir 1 Vertrag vom JUNE 105 CALL Strike für 0,40 kaufen, müssen wir 40 sofort zahlen, um diesen Kauf zu decken. (Wir kauften 1 VERTRAG des JUNE 105 CALL für 0,40 PRO AKTIE, und es gibt 100 Aktien in 1 CONTRACT 40.) gt Unsere Bruttokosten 140 (550 -450 40) gt Der maximal mögliche Bruttoverlust beträgt 140. Dies ist, was würde Passieren, wenn der Marktpreis von AcmePlus oberhalb oder unterhalb des maximalen Verlustpunktes am JUNE Expiration: dem Verfall unseres Kurzstreiks liegt. Wir können unten auf dem Diagramm eines Butterfly-Handels die Lage sowohl der maximalen Verlustpunkte als auch der Break-even-Punkte sehen. Der maximale Gewinn auf einem Butterfly Spread ist bei unserem Short Strikein unser Beispiel ist es der 100 Strike. In vielen Butterfly Spreads, kann der maximale Gewinn bei Verfall über 250, aber nicht gerade noch aufgeregt werden. Wir halten im Allgemeinen nur Schmetterling Trades für 17 bis 20 Tage, und dann beenden wir. Wenn alles gut läuft, können wir erwarten, mit einem netten Gewinn von 10 bis 20 zu beenden. Es ist möglich, eine Butterfly-Ausbreitung auf einem Barausgleichsindex bis zum Ablauf zu halten. Wenn wir Optionen handeln, müssen wir nicht durch den Prozess der Kauf und Verkauf der einzelnen Optionen unserer Schmetterling oder andere Spread Trades gehen. Wir können einen Spread-Auftrag erstellen, wo wir spezifizieren, welche Optionen wir kaufen und verkaufen wollen, und wir können sagen, was NET Menge wollen wir bekommen. (Siehe die Erläuterung in den Kondor - und Kalenderabschnitten.) Auf einem Schmetterling können wir in der Regel bessere Preise erhalten, indem wir den Handel in 2 Vertical Spreads aufteilen: 1: Vertical Spread mit: 1 Long und 1 Short. 2: Vertikale Ausbreitung mit: 1 Kurz und 1 Lang. COST amp MARGIN ANFORDERUNGEN: gt Debit Spread. Wir zahlen, um den Handel geben. Gt Wartungsbedarf: Es gibt keine Wartung. Unser maximaler Verlust ist der Betrag, den wir für die Butterfly-Spread bezahlt haben. Wir profitieren von einem Butterfly-Handel durch die Reduzierung der Time Premium unserer Short-Positionen während der 17 bis 20 Tage, dass wir in der Lage sind. Da eine unserer Long-Positionen im Geld liegt, werden fast alle Kosten dieser Option Intrinsischer Wert sein. Allerdings wird der Betrag, dass die Position In The Money, der Wert unserer Short-Positionen, fast alle Time Value sein wird. Als wir näher an Expiration sind, werden wir in der Lage sein, unsere Long-Positionen für das, was wir für sie bezahlt zu verkaufen. Allerdings wird es weniger kosten, um unsere Short-Positionen zurückzukaufen, und wir am Ende mit einem Gewinn. Im Wesentlichen kaufen wir die Butterfly zu einem niedrigen Preis, und dann verkaufen, um es später zu einem höheren Preis zu schließen. WIE WIR EINEN VERLUST HABEN: gt Wenn der Basiswert ungewöhnliche Kursbewegungen in einer Richtung hat, die uns zwingen, unsere Positionen frühzeitig zu entfernen. Gt Wenn die implizite Volatilität (IV) nach oben steigt. Butterfly Trades haben Erfolgsaussichten um die 50. Es ist möglich, mehrere Butterfly-Positionen zu kombinieren, um den Bereich der Rentabilität zu erweitern. Es ist auch möglich, Butterflys nach Marktbewegungen zu entfernen und zu ersetzen. Der aktuelle Kurs der AcmePlus-Aktie beträgt 100 pro Aktie. Beispiel: CALL Butterfly Wir kaufen 1 Vertrag ACMEPLUS JUNE 95 CALL 5,50 pro Aktie Wir verkaufen 2 Verträge ACMEPLUS JUNE 100 CALL 2,25 je Aktie (-225 2 -450) Wir KAUFEN 1 Vertrag ACMEPLUS JUNE 105 CALL 0.40 pro Anteil GROSS DEBIT 140 (550 - 450 40) WARTUNG null (Es gibt keine Pflege auf Butterflys der maximale Verlust ist, was Sie für den Handel bezahlt.) Butterfly Trade Finder Regeln: Schmetterling Trades Ort der Short Strikes in der Nähe des aktuellen Kurses des Basiswerts, und die Long Strikes sind gleich weit entfernt Bei ungefähr 1 Standardabweichung für 17 Tage weg von den kurzen Schlägen. Es wird für 17 bis 20 Tage gehalten. Wir können Butterfly Trades auf PUTs und CALLs. Die Onkel Bobs Money Trade Checkliste und Trade Finder überprüfen automatisch alle relevanten Faktoren. Ansicht: Trade Finder Screenshots gt Zeit für den Handel: 35 Tage bis 25 Tage vor dem Verfall gt Vorzugszeit für den Handel: 30 Tage vor dem Verfall gt Minimale Zeit Premium: NA gt Einnahmen und Nachrichten: On Stocks: no news, no Erträge, keine Verschmelzungen, keine Splits, keine Übernahmen usw. Jeder dieser Positionen kann dazu führen, dass der Kurs des Basiswertes springt. Gt Zeit Im Handel: 17 bis 20 Tage. Butterflys können bis zum Ablauf gehalten werden. Gt Maximum IV: Weniger als 35. gt IV Reichweite: Jeder IV-Wert ist OK. Hohes IV ist OK, wenn Sie denken, dass es unten geht. Gt IV Kanalisierung: Kanalisierung für mindestens 45 Tage. Gt IV Trend UP: Gut bis schlecht. Gt IV Trend DOWN: Gut. Gt IV Skew Reichweite: NA gt Minimaler Basiswert: 75. Ist der Kurs des Basiswerts zu niedrig, wird der Kurs der Optionen zu niedrig sein, und es wird nicht genügend Zeit Premium Zerfall, um einen gesunden Gewinn zu schaffen. Gt Streik Preise: Long Positionen ca. 1 Standardabweichung basierend auf 17 Tagen Verfall. Bewerten Sie den Preis von PUTs vs. CALLs, wählen Sie, was die besten Preise hat. - 10 gt Preisentwicklung der letzten 3 Monate: - 15 gt Delta Neutral: Für fortgeschrittene Trader wird empfohlen, bei der Platzierung Delta Neutral zu sein der Handel. Addieren Sie zusätzliche Positionen, um das Delta auszugleichen, aber seien Sie vorsichtig, das Theta nicht um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Schmetterling Preisverhandlung: gt Anfang Händler können in alle 3 Beine des Schmetterlings als ein Handel zu starten. Es empfiehlt sich, jeweils einen Spread zu handeln: Tragen Sie die 2 vertikalen Spreads separat ein. (LONG und SHORT als eine Spread und die SHORT und LONG als die anderen Spread) gt Bestimmen Sie den höchsten Preis zu zahlen, bevor Sie den Handel beginnen. Gt Beginnen Sie mit dem mittleren Preis und warten Sie ein paar Minuten. (Seien Sie geduldiger, wenn Sie einen großen Auftrag mit allen 3 Beinen haben.) Gt Erhöhen Sie den Preis um den kleinsten möglichen Betrag (0.01, 0.05, etc.) und warten Sie, bevor Sie den Preis wieder ändern. Niemals die höchste Preisgrenze überschreiten. Butterfly Trade Monitor Regeln: Der Onkel Bobs Money Trade Monitor zeigt automatisch die Gewinnspanne für jede Strategie an und prüft die relevanten Faktoren. View: Trade Monitor-Screenshots gt Wenn der Underlying den Expiration-Break-even-Punkt erreicht, beenden Sie den Trade. Gt Wenn der IV-Trend nach oben geht, beenden Sie den Handel. Gt Wenn die Kursbewegung des Basiswerts die Trade Finder-Werte übersteigt, beenden Sie den Trade. Gt Wenn die Zeit im Handel 20 Tage übersteigt, sollte die Position sehr genau überwacht oder verlassen werden. Gt Butterfly Trades auf Cash Settled Indizes können bis zum Ablauf gehalten werden. Schmetterling Empfohlene bedingte Aufträge: Der Onkel Bobs Money Trade Monitor zeigt automatisch die vorgeschlagenen Break-Even-Punkte, die für das Platzieren von Bedingten Aufträgen verwendet werden. Der aktuelle Kurs der AcmePlus-Aktie beträgt 100 pro Aktie. Wir kaufen 1 Vertrag ACMEPLUS JUNE 95 CALL Wir VERKAUFEN 2 Verträge ACMEPLUS JUNE 100 CALL Wir KAUFEN 1 Vertrag ACMEPLUS JUNE 105 CALL break-even up-side: 103 break-even down-side: 97 (Die Break-even Punkte sind auf der Liste aufgelistet Onkel Bobs Money Trade Monitor Seite.) SCHRITT A) Wählen Sie Einzelauftrag gt Wählen Sie den Schmetterlingshandel aus und legen Sie eine Abschlussreihenfolge an. (Sie können die entgegengesetzte Spalte manuell auswählen, um die Position zu schließen, wenn Ihr Broker nicht die Möglichkeit der schließenden Bestellung hat.) Gt Zeit in Kraft: GTC (Good Til Cancled) gt Preisregeln: Market (Wir möchten keinen Limitpreis festlegen, weil Wir wissen nicht, was die Preiskalkulation ist, und wir wollen diese Position zu schließen, wenn die zugrunde liegenden unsere Break-even Punkt.) Gt Einreichen bei bestimmten Markt Bedingung 1: Wenn das MARK des Basiswerts AT ODER OBEN Preis von 103 (Stellen Sie sicher Die im Onkel Bobs Money Trade-Monitor für Ihren eigenen Handel aufgeführt sind.) Gt Einreichen bei bestimmten Marktbedingungen 2: Wenn das MARK des Basiswerts AT oder UNTERBROCHEN Preis von 97 ist (Achten Sie darauf, zu verwenden Der Down-Side-Break-even, wie im Onkel Bobs Money Trade Monitor für Ihren eigenen Handel aufgelistet.) Ihr Broker beschreibt diesen Trade als: 1. Warten Sie, bis mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist (diese Reihenfolge wird eine WAIT COND-Status während des Wartens):) Marke Preis der Sicherheit ist kleiner oder gleich 97,00) Mark Preis der Sicherheit ist größer oder gleich 103,00 2. Geben Sie die folgende Reihenfolge: SELL -1 BUTTERFLY ACMEPLUS JUNE 95100105 CALL zum aktuellen Marktpreis . Die Bestellung ist gültig bis sie entweder gefüllt oder storniert wird. SCHRITT C) Bestätigen Sie, dass der Handel korrekt eingegeben wurde, und übergeben Sie den Handel. Wir haben jetzt eine bedingte Order, die unseren Butterfly-Handel schließen wird, wenn der zugrundeliegende Kurs auf einen unserer Break-even Punkte trifft. HINWEIS . Wenn wir beschließen, Positionen manuell zu verlassen, müssen wir zuerst alle bedingten Aufträge, die wir an diesen Positionen platziert haben, abbrechen. Haben Sie eine Frage Comment Suggestion Ask uns.
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